套利交易影評

A. 《套利交易》 2012美國電影 結局劇情

4億美金不是虧空，應該是去填補做空銅的期貨保證金了，因為手頭有回現貨銅的機構一般都答會選擇在銅期貨上做空來鎖定風險。因為他做空，而銅價上漲（片首有交代），因此他做空銅的期貨頭寸賬面上會有虧損，需要追加保證金。如果他能扛住，而俄羅斯銅礦還能繼續盈利，那麼現貨銅的出售可帶來巨大的現金流。當初在期貨市場做銅的套利交易的結果是無論銅價漲跌，只要現貨銅能正常出貨，會帶來巨大的盈利。只不過暫時的俄羅斯政府有所控制，因此造成現貨銅的交易受挫，也造成他公司的現金流出現問題，需要向人短期借貸。但是他擁有俄羅斯那個大銅礦的開采權也是值錢的，從整體看，公司也是值錢的，只不過是短期的現金流出現問題。這也是接盤他公司的下家之所以能忍受賬面資金被挪用4億美金的原因之一。新浪微博：墨池客

B. 套利交易有何優勢

1。波動來幅度更低任何的交易方式源，都是盈利的工具和渠道，同樣套利模式的設計最終目的也是為了能夠讓更多的投資者贏得更多的利潤。2。風險有限且更低價差套利交易風險是有限的期貨交易模式，商品現貨具有持倉的成本，差價變動難以突破歷史中的水平，一般可以根據商品價格歷史水平來確定差價線，從而固定價格區間，其風險也相應的固定。而套利交易具有對沖特性，其通過科學的數學模型加以組合，有效的投資組合能很好的減低風險。3。差價明確收益穩定期貨價格變動不僅僅受現貨價格的影響，期貨市場供需和投機行為對期貨品種價格的影響也很大固其價格波動較大，價格偏離也會較大，熊牛市間波動是驚人的，這對投資者的判斷技術要求較高。

C. 套利交易的缺點有哪些

您好，套利交易的缺點有：潛在收益受限制，絕好的套利機會很少頻繁出現，套利有風險。

D. 套利交易的風險評估

套利投資風險來源評估
成功的投資源自於對風險的認識和把握。和其它投資一樣，期貨套利投資也存在一定的風險，分析評估其風險來源有助於正確決策和投資。具體來說，套利投資中可能存在如下風險：
（一）價差往不利方向運行。
除了期現套利之外，其餘套利方式均是通過價差的變動獲利，因此價差的運行方向直接決定了該項套利盈虧與否。我們在做套利投資計劃時，應該充分考慮到價差往不利方向運行的可能性，如果一次套利機會價差不利運行可能造成的虧損為200點，而價差有利運行可能導致的贏利為400點，那麼這樣的套利機會就應該把握。同時，也應對可能的價差不利運行設定止損，並嚴格執行。鑒於價差的風險如此重要，在實際操作中一般給予其風險權重為80%。
（二）交割風險。
主要是指期現套利時能否生成倉單的風險以及在做跨期套利時倉單有可能被注銷重新檢驗的風險，由於在做一份套利計劃時已經詳細考慮到了上面的情況，並做了周密的計算，因此，我們給予該風險權重為10%。
（三）極端行情的風險。
主要是指出現極端行情時交易所可能會強制平倉的風險。隨著期貨市場的日趨規范，這類風險已經越來越小，而且，該風險還可以通過申請套期保值等方法來迴避。因此，同樣給予其權重為10%。

E. 《國際金融》案例五：套利交易

存在套利可能，買入英鎊對美元，三個月後獲得的利息為（本金：USD除以匯率：版1.5828再乘以權12%），然後三個月掉期利率貼水為100點，就是1.6128，你拿英鎊3個月獲得的利息去減去美元同期利息再和1.6128以上的匯率損失相比就得出答案了。

F. 套利交易的劇情簡介

羅伯特·米勒（理查·基爾）是一個「避險基金」巨頭。即將60歲的他作為紐版約市最成功的商人之一權，生活奢靡無度。但是，沒人比他更清楚，一場暴風雨就要來了。在他從事陰暗業務的證據浮出水面前，他必須完成與銀行的一筆大交易，但是機會渺茫。即使他的妻子艾倫（蘇珊·薩蘭登）和機敏的女兒布魯克（布里特·馬靈）多方求助也無法保住他們的美好家庭。就在羅伯特的挽救計劃土崩瓦解的關鍵時刻，他不得不求助於宿敵，——一個富有的金融家吉米·格蘭特（內特帕克）。與此同時，紐約警察邁克爾（蒂姆·羅斯）也介入其中，並發現了一個關鍵證據...

G. 什麼是套利交易

二）套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）

3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越

H. 套利交易有哪些風險

套利交易風險復小回報穩定，對制於大資金而言，如果單邊重倉介入，將面臨持倉成本較高、風險較大的不足，反之，如果單邊輕倉介入，雖然可能降低風險，但其機會成本、時間成本也較高。因此整體而言，大資金單邊重倉抑或單邊輕倉介入期市，均難以獲得較為穩定和理想的回報。而大資金如以多空雙向持倉介入期市，也就是進行套利交易，則既可迴避單邊持倉所面臨的風險，又可能獲取較為穩定的回報。

套利雖然具有有限風險、更低風險的優點，但畢竟還是有風險的。這種風險來自於：價格偏差繼續錯下去。合約之間的強弱關系往往在短期內保持「強者恆強，弱者恆弱」的態勢。假如這種價格偏差最終會被糾正，套利者在這種交易中也不得不遭受暫時的損失。如果投資者能承受這種虧損，最終就會扭虧為盈，但有時投資者無法熬過虧損期。況且，如果做空的合約遇到擠空現象且持續到該合約交割，那麼價格偏差將無法糾正，套利交易必以失敗告終。

以上答案為芝麻背調提供，希望能對您有所幫助。

I. 什麼是套利交易

套利交易又叫套期圖利，是（期現貨的）指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。期貨市場的套利交易是指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。

J. 套利交易的優點有哪些

您好，套利交易的優點有：更低的波動率，有限的風險，更低的風險，對漲跌停的保護，更有吸引力的風險/收益比率，價差比價格更容易預測。